Влияние на финансовата криза върху кредитния портфейл на банките

Съдържание

Въведение.............................................................................................................2

1. Анализ на “лошите” кредити...............................................................3

2. Раздвижването на ипотечните кредити...............................................4

3. Лошите кредитни портфейли на банките.......................................... 9

Заключение.........................................................................................................11
Използвана литература.....................................................................................12

Въведение

“Проблемните кредити започнаха да нарастват, след като глобалната финансова

криза засегна България. Както в повечето страни, първоначално в по­голяма степен бяха

засегнати   микрофирмите   и   домакинствата,   а   фирмените   просрочия   започнаха   да   се
увеличават с неколкомесечно закъснение. Има определена сезонност, като през есенните

и   зимните   месеци   просрочията   растат   по­бързо,   отколкото   през   лятото,   когато
туризмът,   сезонната   заетост   в   селското   стопанство,   както   и   ниските   разходи   на

домакинствата улесняват кредитополучателите.” ­  

Момчил Андреев, председател на

УС и изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

В добре развитите банкови системи в света, с традиции в кредитното дело, поне

на всеки шест месеца се прави преглед на кредитната политика, но веднъж установена,

тя продължава да е достатъчно гъвкава и изпълнява първоначалните си функции. В този
смисъл ръководството на банката трябва и периодично да преразглежда тези правила, за

да е сигурно, че не са остарели поради променящите се икономически условия, че са
достатъчно гъвкави, за да действат при различни обстоятелства, а в онези случаи, които

се окажат непрактични и недействени, своевременно да се внесат нужните корекции.
Комитетът   по   отпускане   на   кредити   също   може   да   отправя   препоръки   към

ръководството   на   банката   във   връзка   с   необходимостта   от   внасяне   на   изменения   и
допълнения в политиката, които то може да приеме или да отхвърли.

Един от най­тежките въпроси, свързани с кредитната политика на търговските

банки е проблемът с предоставянето на кредити, които в последствие се превръщат в

трудносъбираеми   или   несъбираеми.   Причините   са   свързани   с   общия   комплекс   от
проблеми ­ ниското качество на предлаганите финансови отчети на кредитоискателите,

което води до завишаване оценката на кредитоспособността им, липсата на достатъчно
информация   за   репутацията   на   кредитоискателите,   ниската   перфектност   на   залога,

който може би е вече предоставен като обезпечение по друг кредит или дълг и др.

Преодоляването на тези проблеми при кредитирането на потребителите е сложен,

бавен и продължителен процес, съпроводен с усилия и от двете страни. Но в същото
време той е и наложителен, тъй като само по този начин може да се постигне желаното

2

ускоряване на темповете на икономически растеж, увеличаване на БВП и повишаване на
стандарта на живот.

В   настоящата   тема   ще   разгледаме   един   изключително   актуален   въпрос   за

момента,  поради причината,  че кризата все повече се отразява върху възможността на

хората да погасяват заемите си и така се влошава кредитният портфейл на банките.

1. Анализ на 

 “  лошите

 ”   кредити

У нас един кредит действително може да е добре обезпечен и въпреки това да

попадне   в   графата   проблемен.   Според   действащата   Наредба   9   на   БНБ   от   2008   г.,

проблемен кредит е сборно понятие за необслужван кредит (с просрочия над 90 дни),
преструктуриран   кредит   (постигната   договореност   между   длъжника   и   кредитора   за

уреждане на задължението), както и на необслужван над 180 дни кредит, който вече се
определя като загуба. Т.е. проблемен кредит не е равен задължително на загубени от

банките пари.

Въпреки това можем да намерим основания за безпокойство. Сериозният ръст на

проблемните кредити у нас се наблюдава след 2009 г., тоест той е пряко следствие на
кризисните процеси. В този смисъл проблемите с плащанията по заемите не са нещо

преходно,   щом   (или   именно   защото)   са   директно   обвързани   със   състоянието   на
икономиката. През 2009 г. потънахме в рецесия, като е регистриран спад на БВП от 5%,

дължащ се на 4% спад в разходите за крайно потребление на домакинствата, но и на 30%
съкращаване на бруто образуване на основен капитал, т.е. бизнес инвестициите.

Докато в САЩ проблемните кредити бяха причина за кризата, в България те са

следствието   й.   Дори   у   нас   да   не   видим   зрелищните   сривове   на   английските   и

американските   банки   от   2008   г.,   не   е   уместно   да   се   преструваме,   че   проблемните
кредити не са поне потенциален проблем за финансовата стабилност на страната. 

Съгласно   данни   от   БНБ   към   февруари   2010   г.   кредитните   задължения   на

българското население към банките като цяло намаляват спрямо януари 2010 г. с около

0,15  п.п.,   тъй   като  се   получава   положителна   разлика   между   погашения   и   изтеглени
кредити; също с около 0,15 п.п. се увеличава задлъжнялостта на фирмите заради повече

изтеглени кредити за МСП. 

За последното тримесечие на годината отпуснатите кредити в лева са нараснали с

1.58%.   Въпреки,   че   през   септември   2010   г.   е   регистриран   по­сериозен   ръст,   през
декември   той   се   нормализира.   Може   би   поради   по­високата   база   през   предходното

3

тримесечие, през декември не се вижда ръст. Въпреки това той се запази положителен,
макар и по­нисък. За разлика от него, ръста за последните 12 месеца показва тенденция

на   засилване.  Продължава   осезаемото   намаляване   на   темпа   на   нарастване   на
потребителските кредити в останалите валути. За последното тримесечие на 2010 г.

темпът на нарастване на евровите заеми е намалял почти тройно.

Според   данните   на   БНБ   към   края   на   ноември   2010   година   размерът   на

необслужваните   потребителски   кредити   продължава   да   расте.   Въпреки,   че   през
октомври те са нараснали с по­малко от 2%, техният размер остава висок и достига ниво

от   12.25%   от   всички   отпуснати   потребителски   кредити.   Ръстът   на   лошите   кредити
продължава да изпреварва този на общия обем отпуснати заеми. Нещо повече, общият

обем е с отрицателен ръст (при съпоставката не се включва размерът на овърдрафтите).
Принципното правило е лошите кредити да се изменят в същата пропорция, както общия

обем кредити. Това, обаче, не се наблюдава вече повече от половин година. Поради това
можем да заключим, че въпреки чувствителното забавяне на ръста им, това все пак не е

изцяло положителна тенденция. Като положително развитие бихме могли да отчетем
единствено тенденцията, когато лошите кредити също отбележат отрицателен ръст или

общия обем отпуснати потребителски кредити, положителен.

През ноември 2010 индексът отразяващ цените на този тип кредити може да се

отчете, че остава без промяна. Изменението е в размер на 6 базисни пункта и достига

18.66%

.   Тенденциите   отчетени   при   индекса   по   кредити   с   поръчител   са   напълно

приложими и тук. Банката, която допринася по пряк начин за намаление на стойността

му (с 23 б.п.) отново е  

УниКредит БУЛБАНК

  и причината е същата – намаление на

лихвата по заемите със 75 базисни пункта. Друга банка, която допринася, но по косвен
начин за понижението на стойността на индекса е ОББ. В резултат на намаление на

нейното тегло, влиянието на относително високата цена на нейните заеми се смекчава,
дори   дава   положително   отражение,   като   понижава   индекса   с   26   базисни   пункта.

Допълнително положително влияние оказват и останалите банки с изключение на само

една – 

Юробанк И Еф Джи България

. В резултат на значително увеличение на теглото

й в показателя,  стойността му се покачва  с 86 б.п. Независимо  от това, сумарното
положително влияние на останалите банки успeят да неутрализират този ръст и като

резултат да се постигне това, макар и минимално понижение на индекса.

4